中小銀行應(yīng)該加強(qiáng)流動性風(fēng)險管理——改革與戰(zhàn)略

 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會高度重視對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的監(jiān)管工作，為促進(jìn)商業(yè)銀行加強(qiáng)流動性風(fēng)險管理，維護(hù)銀行體系的安全穩(wěn)健運(yùn)行，2009年出臺了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》。2010年12月，第三版巴塞爾協(xié)議正式出臺后，銀監(jiān)會在廣泛調(diào)研、充分論證的基礎(chǔ)上，起草了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》，旨在建立定性與定量相結(jié)合、微觀審慎與宏觀審慎相結(jié)合、覆蓋中外資銀行的流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管制度框架。為了維護(hù)金融體系的穩(wěn)定、實現(xiàn)自身生存發(fā)展的目標(biāo)，中小銀行應(yīng)加強(qiáng)自身的流動性管理，達(dá)到監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管要求。
（一）增強(qiáng)流動性風(fēng)險管理意識
流動性風(fēng)險是一種綜合性風(fēng)險，常常和信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作性風(fēng)險交織在一起。而且，它具有極強(qiáng)的傳導(dǎo)性，往往會因某個銀行的流動性出現(xiàn)問題而傳導(dǎo)到其他銀行、傳導(dǎo)到整個銀行體系甚至傳導(dǎo)到世界去，美國次貸危機(jī)引起的世界金融危機(jī)就是一個很好的證明。因此，作為銀行體系中融資能力較弱的中小銀行，必須要增強(qiáng)流動性風(fēng)險意識，否則不僅可能會使自己在流動性發(fā)生問題時“猝死”，而且還可能波及整個銀行體系。中小銀行應(yīng)加強(qiáng)對員工的風(fēng)險教育，在不斷的學(xué)習(xí)過程中，強(qiáng)化員工對流動性風(fēng)險的認(rèn)識，形成對風(fēng)險全員監(jiān)控的氛圍。
（二）建立月度日均存貸款制度，嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求
為了防范銀行流動資金鏈條出現(xiàn)問題，我國通過《商業(yè)銀行法》規(guī)定了75%的存貸比例上限，考核時間為月末和季末。有些銀行為了月末、季末達(dá)到監(jiān)管要求而不惜違規(guī)高息攬儲；為了獲取足夠的利潤，不惜忽視日常的流動性管理。為了加強(qiáng)銀行業(yè)流動性風(fēng)險管理，銀監(jiān)會要求銀行業(yè)至少按季開展壓力測試工作，并建立月度日均存貸款制度，實施日均存貸比的考核方法。對于中小銀行而言，日子雖然更加難過，但也要嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求。
（三）優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債的精細(xì)化管理
中小銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)中，資金來源短期化、資金運(yùn)用的長期化以及中長期貸款占比過重等問題異常嚴(yán)重。為了降低流動性風(fēng)險，中小銀行應(yīng)實行資產(chǎn)負(fù)債的精細(xì)化管理，加強(qiáng)對每一筆資金來源和每一筆資金運(yùn)用的監(jiān)管，資金來源與資金運(yùn)用實現(xiàn)期限搭配和資金規(guī)模搭配。在資金投放中做到客戶分散、行業(yè)分散和時間分散，通過信貸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化來降低流動性風(fēng)險的發(fā)生。
（四）改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升主動負(fù)債能力
中小銀行的資金主要來源于存款，顯示出中小銀行資金來源的被動性。這種被動性資金來源在銀行面臨流動性危機(jī)時，不僅不能緩解，而且還會加劇風(fēng)險。發(fā)行金融債券是主動負(fù)債，可以為銀行籌措中長期信貸資金，可以緩解中小銀行資金來源與資金去向期限錯配問題，降低銀行的流動性風(fēng)險，中小銀行應(yīng)積極嘗試發(fā)行金融債券。另外，銀行間的同業(yè)拆借，可以解決中小銀行臨時性的流動性不足問題。中小銀行應(yīng)積極參與銀行間債券市場、銀行間同業(yè)拆借市場交易，在與同業(yè)的交往中建立相對穩(wěn)定的業(yè)務(wù)往來關(guān)系，提升在同業(yè)中的信用，提高從資金市場獲取主動性負(fù)債的能力，改善負(fù)債結(jié)構(gòu)。
（五）調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)
中小銀行對存貸利差的過度依賴，導(dǎo)致了銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的不均衡，在追逐利潤的同時降低了資產(chǎn)的質(zhì)量，加大了銀行的流動性風(fēng)險。在中小銀行的流動性風(fēng)險管理過程中，也應(yīng)有意識地調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，形成多元化的收人格局，降低中小銀行的整體風(fēng)險。